Moyenne mobile

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile?

Une moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d’une tendance. Elle additionne les points de données d’un titre financier sur une période spécifique et divise le total par le nombre de points de données pour obtenir une moyenne. Elle est appelée moyenne « mobile » parce qu’elle est continuellement recalculée en fonction des dernières données de prix.

Les analystes utilisent la moyenne mobile pour examiner le soutien et la résistance en évaluant les mouvements du prix d’un actif. Une moyenne mobile reflète l’action/mouvement de prix précédent d’un titre. Les analystes ou les investisseurs utilisent ensuite ces informations pour déterminer la direction potentielle du prix de l’actif. Elle est connue comme un indicateur retardéAnalyse technique avancéeL’analyse technique avancée implique généralement l’utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d’un indicateur plutôt sophistiqué (c’est-à-dire complexe). « Sophistiqué » car il suit l’action du prix de l’actif sous-jacent pour produire un signal ou montrer la direction d’une tendance donnée.

Types de moyennes mobiles

Voici les deux formes de base des moyennes mobiles:

1. Moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) est un indicateur technique simple qui est obtenu en additionnant les points de données récents dans un ensemble donné et en divisant le total par le nombre de périodes de temps. TradersSix compétences essentielles des maîtres tradersPeu importe qui peut devenir trader, mais pour faire partie des maîtres traders, il faut plus qu’un capital d’investissement et un costume trois pièces. Gardez à l’esprit qu’il existe une multitude d’individus qui cherchent à rejoindre les rangs des maîtres traders et à rapporter à la maison le genre d’argent qui va avec ce titre. utilisez l’indicateur SMA pour générer des signaux sur le moment d’entrer ou de sortir d’un marché. Un SMA est rétrospectif, car il s’appuie sur les données de prix passées pour une période donnée. Il peut être calculé pour différents types de prix, à savoir le haut, le bas, l’ouverture et la fermeture.

Sur les marchés financiers, les analystes et les investisseurs utilisent l’indicateur SMA pour déterminer les signaux d’achat et de vente de titres. Le SMA aide à identifier les prix de soutien et de résistance pour obtenir des signaux sur l’endroit où entrer ou sortir d’une transaction.

Lorsque l’on génère le SMA, les traders doivent d’abord calculer cette moyenne en additionnant les prix sur une période donnée et en divisant le total par le nombre total de périodes. Les informations sont ensuite reportées sur un graphique.

La formule de la moyenne mobile simple s’écrit comme suit :

SMA = (A1 + A2 + ………..An) / n

Où:

• A est la moyenne dans la période n
• n est le nombre de périodes

Exemple d’une moyenne mobile simple

John, un négociant en actions, veut calculer la moyenne mobile simple pour l’action ABC en regardant les prix de clôture de l’action pour les cinq derniers jours. Les cours de clôture de l’action ABC pour les cinq derniers jours sont les suivants : 23 $, 23,40 $, 23,20 $, 24 $ et 25,50 $. La SMA est alors calculée comme suit :

SMA = (23 $ + 23,40 $ + 23,20 $ + 24 $ + 25,50 $) / 5

SMA = 23,82 $

2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)

L’autre type de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux points de prix les plus récents pour la rendre plus réactive aux points de données récents. Une moyenne mobile exponentielle a tendance à être plus réactive aux changements de prix récents, par rapport à la moyenne mobile simple qui applique un poids égal à tous les changements de prix dans la période donnée.

Lors du calcul de la moyenne mobile exponentielle, les trois étapes suivantes sont utilisées :

1. Calculer la moyenne mobile simple pour la période

L’EMA doit commencer quelque part, et la moyenne mobile simple est utilisée comme EMA de la période précédente. Elle est obtenue en prenant la somme des prix de clôture du titre pour la période en question et en divisant le total par le nombre de périodes.

2. Calculer le multiplicateur pour pondérer la moyenne mobile exponentielle

La formule de calcul du multiplicateur est la suivante :

Multiplicateur =

Par exemple, si la période en question est de 10, le multiplicateur sera calculé comme suit :

Multiplicateur = = 0.1818

3. La dernière étape consiste à calculer la moyenne mobile exponentielle actuelle

La dernière étape calcule la MME actuelle en prenant la période allant de la MME initiale jusqu’à la période de temps la plus récente, en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur de la MME de la période précédente. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante :

EMA courante = x Multiplicateur + EMA (période précédente)

La pondération accordée aux données de prix récentes est plus élevée pour une EMA de longue période que pour une EMA de courte période. Un multiplicateur de 18,18% est appliqué aux points de prix récents d’une EMA de 10 périodes, alors qu’un multiplicateur de 9,52% est appliqué pour les points de prix récents d’une EMA de 20 périodes.

Moyenne mobile exponentielle vs. Moyenne mobile simple

La principale différence entre les deux indicateurs techniques est la sensibilitéQu’est-ce que l’analyse de sensibilité ? L’analyse de sensibilité est un outil utilisé en modélisation financière pour analyser comment les différentes valeurs d’un ensemble de variables indépendantes affectent une variable dépendante qu’elles placent sur les changements de prix. La moyenne mobile exponentielle a tendance à montrer une plus grande sensibilité aux changements récents des points de prix. L’EMA est donc plus sensible aux derniers changements de prix.

La formule de calcul de l’EMA a tendance à être compliquée, mais la plupart des outils graphiques permettent aux traders de suivre facilement une EMA. En revanche, la SMA applique une pondération égale à toutes les observations de l’ensemble des données. Elle est facile à calculer, étant obtenue en prenant la moyenne arithmétique des prix pendant la période de temps en question.

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