Średnia krocząca

Co to jest średnia krocząca?

Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, który analitycy rynkowi i inwestorzy mogą wykorzystać do określenia kierunku trendu. Sumuje on punkty danych zabezpieczenia finansowego w określonym czasie i dzieli sumę przez liczbę punktów danych, aby uzyskać średnią. Nazywana jest średnią „ruchomą”, ponieważ jest stale przeliczana na podstawie najnowszych danych cenowych.

Analitycy wykorzystują średnią ruchomą do badania wsparcia i oporu poprzez ocenę ruchów cenowych aktywów. Średnia krocząca odzwierciedla poprzednie działania/ruchy cenowe danego papieru wartościowego. Analitycy lub inwestorzy następnie wykorzystać te informacje do określenia potencjalnego kierunku ceny aktywów. Znana jest jako wskaźnik opóźniony (lagging indicator) Zaawansowana analiza technicznaZaawansowana analiza techniczna zazwyczaj polega na wykorzystaniu wielu wskaźników technicznych lub dość wyrafinowanego (tj. złożonego) wskaźnika. „Wyrafinowany”, ponieważ śledzi akcję cenową aktywów bazowych, aby wygenerować sygnał lub pokazać kierunek danego trendu.

Typy średnich kroczących

Oto dwie podstawowe formy średnich kroczących:

1. Prosta średnia krocząca (SMA)

Prosta średnia krocząca (SMA) jest prostym wskaźnikiem technicznym, który otrzymuje się poprzez zsumowanie ostatnich punktów danych w danym zestawie i podzielenie całości przez liczbę okresów czasu. TradersSix Essential Skills of Master TradersMniej więcej każdy może zostać traderem, ale by zostać jednym z mistrzów traderskich potrzeba czegoś więcej niż kapitału inwestycyjnego i trzyczęściowego garnituru. Pamiętaj: istnieje morze osób chcących dołączyć do grona mistrzów handlu i przynieść do domu pieniądze, które wiążą się z tym tytułem. użyj wskaźnika SMA do generowania sygnałów, kiedy wejść lub wyjść z rynku. SMA jest zorientowana wstecz, ponieważ opiera się na danych dotyczących cen z przeszłości dla danego okresu. Może być obliczana dla różnych typów cen, tj. wysokich, niskich, otwartych i zamkniętych.

Na rynkach finansowych analitycy i inwestorzy wykorzystują wskaźnik SMA do określania sygnałów kupna i sprzedaży dla papierów wartościowych. SMA pomaga zidentyfikować ceny wsparcia i oporu, aby uzyskać sygnały, gdzie należy wejść lub wyjść z transakcji.

Generując SMA, przedsiębiorcy muszą najpierw obliczyć tę średnią poprzez dodanie cen w danym okresie i podzielenie sumy przez całkowitą liczbę okresów. Informacja ta jest następnie nanoszona na wykres.

Wzór na prostą średnią kroczącą jest zapisany w następujący sposób:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

Gdzie:

• A jest średnią w okresie n
• n jest liczbą okresów

Przykład prostej średniej kroczącej

John, inwestor giełdowy, chce obliczyć prostą średnią kroczącą dla akcji ABC, patrząc na ceny zamknięcia akcji w ciągu ostatnich pięciu dni. Ceny zamknięcia dla Stock ABC w ciągu ostatnich pięciu dni są następujące: $23, $23.40, $23.20, $24 i $25.50. SMA jest następnie obliczana w następujący sposób:

SMA = ($23 + $23.40 + $23.20 + $24 + $25.50) / 5

SMA = $23.82

2. wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Innym rodzajem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia krocząca (EMA), która nadaje większą wagę najnowszym punktom cenowym, aby uczynić ją bardziej wrażliwą na ostatnie punkty danych. Wykładnicza średnia krocząca ma tendencję do bycia bardziej wrażliwą na ostatnie zmiany cen, w porównaniu do prostej średniej kroczącej, która stosuje jednakową wagę do wszystkich zmian cen w danym okresie.

Przy obliczaniu wykładniczej średniej kroczącej stosuje się następujące trzy kroki:

1. Oblicz prostą średnią ruchomą dla danego okresu

EMA musi się gdzieś zaczynać, a prosta średnia ruchoma jest używana jako EMA poprzedniego okresu. Uzyskuje się ją, biorąc sumę cen zamknięcia papieru wartościowego w danym okresie i dzieląc całość przez liczbę okresów.

2. Oblicz mnożnik do ważenia wykładniczej średniej kroczącej

Wzór na obliczenie mnożnika jest następujący:

Mnożnik =

Na przykład, jeśli dany okres czasu wynosi 10, mnożnik zostanie obliczony w następujący sposób:

Mnożnik = = 0.1818

3. Ostatni krok to obliczenie bieżącej wykładniczej średniej kroczącej

Ostatni krok oblicza bieżącą EMA, biorąc okres od początkowej EMA do ostatniego okresu czasu, używając ceny, mnożnika i wartości EMA z poprzedniego okresu. Jest ona obliczana przy użyciu następującego wzoru:

Bieżąca EMA = x Mnożnik + EMA (Poprzedni Okres)

Waga nadana ostatnim danym cenowym jest wyższa dla EMA o dłuższym okresie niż EMA o krótszym okresie. Mnożnik 18,18% jest stosowany do ostatnich punktów cenowych 10-okresowej EMA, podczas gdy mnożnik 9,52% jest stosowany do ostatnich punktów cenowych 20-okresowej EMA.

Ekspresowa średnia krocząca vs. Simple Moving Average

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami technicznymi jest wrażliwośćCo to jest analiza wrażliwości? Analiza wrażliwości jest narzędziem wykorzystywanym w modelowaniu finansowym do analizowania, jak różne wartości dla zestawu niezależnych zmiennych wpływają na zmienną zależną, którą umieszczają na zmianach cen. Wykładnicza średnia krocząca ma tendencję do wykazywania większej wrażliwości na ostatnie zmiany punktów cenowych. To sprawia, że EMA bardziej reaguje na ostatnie zmiany cen.

Formuła obliczania EMA ma tendencję do bycia skomplikowaną, ale większość narzędzi do tworzenia wykresów ułatwia inwestorom śledzenie EMA. W przeciwieństwie do niej, SMA stosuje równą wagę do wszystkich obserwacji w zestawie danych. Jest łatwa do obliczenia, ponieważ otrzymuje się ją poprzez wzięcie średniej arytmetycznej cen w danym okresie czasu.

Więcej zasobów

CFI jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ CertyfikacjaCertyfikowana akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)® jest globalnym standardem dla analityków kredytowych, który obejmuje finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie kowenantów, spłatę kredytów i więcej. program certyfikacji, zaprojektowany, aby pomóc każdemu stać się światowej klasy analitykiem finansowym. Dzięki kursom modelowania finansowego, szkoleniom i ćwiczeniom, każdy na świecie może stać się świetnym analitykiem. Aby nadal rozwijać swoją karierę, dodatkowe zasoby CFI poniżej będą przydatne:

• Jak czytać wykresy giełdoweJeśli masz zamiar aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy, to musisz wiedzieć, jak czytać wykresy giełdowe. Nawet handlowcy, którzy głównie korzystają z analizy fundamentalnej, aby wybrać akcje do inwestowania w nadal często korzystają z analizy technicznej ruchu cen akcji w celu określenia konkretnych kupić i sprzedać, wykresy akcji
• Oscylator MACD Oscylator MACD – Analiza techniczna Oscylator MACD jest używany do badania krótkoterminowej średniej ruchomej zbieżności i dywergencji. Oscylator MACD jest wskaźnikiem technicznym o dwóch ostrzach, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, jak również mierzenia impetu zmian cen.
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing to strategia inwestycyjna mająca na celu zakup papierów wartościowych, które wykazują tendencję wzrostową lub krótką sprzedaż papierów wartościowych, które
• Analiza techniczna – przewodnik dla początkującychAnaliza techniczna – przewodnik dla początkującychAnaliza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje ceny z przeszłości w celu przewidzenia przyszłej akcji cenowej. Analitycy techniczni wierzą, że wspólne działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a zatem nieustannie przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.