Moving Average

Wat is een voortschrijdend gemiddelde?

Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het is een optelsom van de gegevenspunten van een financieel effect over een bepaalde periode en deelt het totaal door het aantal gegevenspunten om tot een gemiddelde te komen. Het wordt een “voortschrijdend” gemiddelde genoemd omdat het voortdurend opnieuw wordt berekend op basis van de meest recente prijsgegevens.

Analisten gebruiken het voortschrijdend gemiddelde om steun en weerstand te onderzoeken door de bewegingen van de prijs van een activum te evalueren. Een voortschrijdend gemiddelde weerspiegelt de vorige prijsactie/beweging van een effect. Analisten of beleggers gebruiken deze informatie om de potentiële richting van de activaprijs te bepalen. Het staat bekend als een achterblijvende indicator. Geavanceerde technische analyseBij geavanceerde technische analyse wordt meestal gebruik gemaakt van meerdere technische indicatoren of van een vrij geavanceerde (d.w.z. complexe) indicator. “Geavanceerd” omdat hij de prijsactie van de onderliggende waarde volgt om een signaal te geven of de richting van een bepaalde trend aan te geven.

Typen Voortschrijdende Gemiddelden

Dit zijn de twee basisvormen van voortschrijdende gemiddelden:

1. Simple Moving Average (SMA)

Het simple moving average (SMA) is een eenvoudige technische indicator die wordt verkregen door de recente datapunten in een bepaalde reeks op te tellen en het totaal te delen door het aantal tijdsperioden. HandelarenZes essentiële vaardigheden van meestertradersZowat iedereen kan een handelaar worden, maar om een van de meestertraders te zijn is meer nodig dan investeringskapitaal en een driedelig pak. Denk eraan: er is een zee van individuen die de rangen van master traders willen vervoegen en het geld mee naar huis willen brengen dat bij die titel hoort. gebruik de SMA indicator om signalen te genereren over wanneer een markt te betreden of te verlaten. Een SMA is achterwaarts gericht, aangezien het zich baseert op de prijsgegevens uit het verleden voor een bepaalde periode. Het kan worden berekend voor verschillende soorten prijzen, d.w.z. hoog, laag, open, en dicht.

In financiële markten gebruiken analisten en beleggers de SMA indicator om koop- en verkoopsignalen voor effecten te bepalen. De SMA helpt bij het identificeren van steun- en weerstandsprijzen om signalen te verkrijgen over waar een trade in of uit te stappen.

Bij het genereren van de SMA, moeten handelaren eerst dit gemiddelde berekenen door prijzen over een bepaalde periode op te tellen en het totaal te delen door het totaal aantal periodes. De informatie wordt vervolgens uitgezet op een grafiek.

De formule voor Simple Moving Average wordt als volgt geschreven:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

Waar:

• A is het gemiddelde in periode n
• n is het aantal perioden

Voorbeeld van een Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde

John, een aandelenhandelaar, wil het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor Aandeel ABC berekenen door te kijken naar de slotkoersen van het aandeel over de laatste vijf dagen. De slotkoersen voor aandeel ABC van de laatste vijf dagen zijn als volgt: $23, $23.40, $23.20, $24, en $25.50. De SMA wordt dan als volgt berekend:

SMA = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5

SMA = $23,82

2. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Het andere type voortschrijdend gemiddelde is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat meer gewicht toekent aan de meest recente koerspunten, zodat het beter inspeelt op recente datapunten. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde heeft de neiging om meer te reageren op recente prijsveranderingen, in vergelijking met het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde dat een gelijk gewicht toekent aan alle prijsveranderingen in de gegeven periode.

Bij de berekening van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde worden de volgende drie stappen gebruikt:

1. Bereken het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor de periode

De EMA moet ergens beginnen, en het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt als de EMA van de vorige periode. Het wordt verkregen door de som te nemen van de slotkoersen van het effect voor de periode in kwestie en het totaal te delen door het aantal perioden.

2. Bereken de vermenigvuldigingsfactor voor de weging van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde

De formule voor de berekening van de vermenigvuldigingsfactor is als volgt:

Vermigvuldigingsfactor =

Bij voorbeeld, als de periode in kwestie 10 is, wordt de vermenigvuldigingsfactor als volgt berekend:

Vermigvuldigingsfactor = = 0.1818

3. De laatste stap is het berekenen van het huidige exponentieel voortschrijdend gemiddelde

De laatste stap berekent het huidige EMA door de periode te nemen vanaf het initiële EMA tot de meest recente periode, met behulp van de prijs, de multiplicator en de EMA-waarde van de vorige periode. Het wordt berekend met de volgende formule:

Current EMA = x Multiplier + EMA (Vorige tijdsperiode)

Het gewicht dat aan recente prijsgegevens wordt gegeven is hoger voor een EMA over een langere periode dan voor een EMA over een kortere periode. Een multiplier van 18,18% wordt toegepast op de recente koerspunten van een 10-period EMA, terwijl een multiplier van 9,52% wordt toegepast op de recente koerspunten van een 20-period EMA.

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde vs. Simple Moving Average

Het belangrijkste verschil tussen de twee technische indicatoren is de gevoeligheidWat is Gevoeligheidsanalyse? Gevoeligheidsanalyse is een instrument dat wordt gebruikt in financiële modellering om te analyseren hoe de verschillende waarden voor een set van onafhankelijke variabelen van invloed zijn op een afhankelijke variabele die zij plaatsen op prijsveranderingen. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde heeft de neiging een grotere gevoeligheid te vertonen voor recente prijswijzigingen. Dit maakt het EMA gevoeliger voor de meest recente prijsveranderingen.

De formule voor het berekenen van het EMA heeft de neiging ingewikkeld te zijn, maar de meeste charting tools maken het voor traders gemakkelijk om een EMA te volgen. De SMA daarentegen past een gelijke weging toe op alle waarnemingen in de dataset. Het is gemakkelijk te berekenen door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de prijzen in de betrokken periode.

Meer bronnen

CFI is de officiële leverancier van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA®-certificeringDe Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)®-accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer omvat. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Door middel van cursussen, trainingen en oefeningen in financiële modellering kan iedereen ter wereld een geweldige analist worden. Om uw carrière te blijven bevorderen, zullen de aanvullende CFI-bronnen hieronder nuttig zijn:

• Hoe aandelengrafieken te lezenHoe aandelengrafieken te lezenAls u actief aandelen gaat verhandelen als een belegger op de aandelenmarkt, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te investeren, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van aandelenkoersbewegingen om specifieke koop- en verkooporders te bepalen, stock charting
• MACD OscillatorMACD Oscillator – Technische AnalyseDe MACD Oscillator wordt gebruikt om kortetermijn voortschrijdend gemiddelde convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD Oscillator is een tweesnijdende technische indicator, omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt trends in de markt te volgen, maar ook het momentum van prijsveranderingen te meten.
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum beleggen is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een opwaartse prijstrend hebben laten zien of het short-sellen van effecten die
• Technische Analyse – Een BeginnersgidsTechnische Analyse – Een BeginnersgidsTechnische analyse is een vorm van beleggingswaardering waarbij prijzen uit het verleden worden geanalyseerd om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten geloven dat de collectieve acties van alle deelnemers in de markt nauwkeurig alle relevante informatie weerspiegelen, en kennen daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde toe aan effecten.