Liukuva keskiarvo

Mikä on liukuva keskiarvo?

Liukuva keskiarvo on tekninen indikaattori, jota markkina-analyytikot ja sijoittajat voivat käyttää suuntauksen määrittämiseen. Se laskee yhteen rahoitusarvopaperin datapisteet tietyllä ajanjaksolla ja jakaa summan datapisteiden lukumäärällä keskiarvon saamiseksi. Sitä kutsutaan ”liukuvaksi” keskiarvoksi, koska se lasketaan jatkuvasti uudelleen viimeisimpien hintatietojen perusteella.

Analyytikot käyttävät liukuvaa keskiarvoa tutkiessaan tukea ja vastusta arvioimalla omaisuuserän hinnan liikkeitä. Liukuva keskiarvo kuvastaa arvopaperin aiempaa kurssitoimintaa/liikettä. Analyytikot tai sijoittajat käyttävät sitten tietoa määrittääkseen omaisuuserän hinnan mahdollisen suunnan. Sitä kutsutaan viiveindikaattoriksiKehittynyt tekninen analyysiKehittyneeseen tekniseen analyysiin kuuluu yleensä joko useiden teknisten indikaattoreiden tai melko kehittyneen (eli monimutkaisen) indikaattorin käyttö. ”Monimutkainen” siksi, että se seuraa kohde-etuuden hintakehitystä tuottaakseen signaalin tai osoittaakseen tietyn trendin suunnan.

Liukuvien keskiarvojen tyypit

Seuraavassa on lueteltu liukuvien keskiarvojen kaksi perusmuotoa:

1. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA)

Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on suoraviivainen tekninen indikaattori, joka saadaan laskemalla yhteen tietyn joukon viimeisimmät datapisteet ja jakamalla summa ajanjaksojen lukumäärällä. TradersSix Essential Skills of Master TradersJust about anyone can become a trader, but to be one of the master traders takes more than investment capital and a three-piece suit. Pidä mielessä: on olemassa meri yksilöitä, jotka haluavat liittyä mestarikauppiaiden joukkoon ja tuoda kotiin sellaista rahaa, joka liittyy tuohon titteliin. käyttää SMA-indikaattoria luodakseen signaaleja siitä, milloin markkinoille kannattaa tulla tai sieltä poistua. SMA on taaksepäin suuntautuva, sillä se perustuu tietyn ajanjakson aiempiin hintatietoihin. Se voidaan laskea erityyppisille hinnoille eli korkealle, matalalle, avoimelle ja suljetulle hinnalle.

Finanssimarkkinoilla analyytikot ja sijoittajat käyttävät SMA-indikaattoria arvopapereiden osto- ja myyntisignaalien määrittämiseen. SMA auttaa tunnistamaan tuki- ja vastushinnat, jotta saadaan signaaleja siitä, mihin kauppaan kannattaa mennä tai mistä kannattaa poistua.

Kun SMA:ta luodaan, kauppiaiden on ensin laskettava tämä keskiarvo lisäämällä tietyn jakson hinnat ja jakamalla summa jaksojen kokonaismäärällä. Tämän jälkeen tiedot piirretään kuvaajaan.

Simppelin liukuvan keskiarvon kaava kirjoitetaan seuraavasti:

SMA = (A1 + A2 + ……….).An) / n

Jossa:

• A on keskiarvo jaksolla n
• n on jaksojen lukumäärä

Esimerkki yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta

Pörssikauppias John haluaa laskea yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osakkeelle ABC tarkastelemalla osakkeen sulkemiskursseja viideltä viime päivältä. Osake ABC:n viimeisten viiden päivän päätöskurssit ovat seuraavat: 23 dollaria, 23,40 dollaria, 23,20 dollaria, 24 dollaria ja 25,50 dollaria. SMA lasketaan tällöin seuraavasti:

SMA = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5

SMA = $23,82

2. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)

Toisentyyppinen liukuva keskiarvo on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA) Toinen liukuvan keskiarvon tyyppi on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA)

,joka painottaa enemmän viimeisimpiä kurssipisteitä, jotta se reagoisi herkemmin viimeisimpiin datanäkymiin. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo reagoi yleensä herkemmin viimeaikaisiin hinnanmuutoksiin verrattuna yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon, joka antaa yhtäläisen painoarvon kaikille hinnanmuutoksille tietyllä ajanjaksolla.

Exponentiaalista liukuvaa keskiarvoa laskettaessa käytetään seuraavia kolmea vaihetta:

1. Lasketaan jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo

EMA:n on aloitettava jostain, ja yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa käytetään edellisen jakson EMA:na. Se saadaan ottamalla arvopaperin kyseisen jakson päätöskurssien summa ja jakamalla summa jaksojen lukumäärällä

2. Laske kerroin eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon painotusta varten

Kertoimen laskentakaava on seuraava:

Kerroin =

Esimerkiksi, jos kyseinen ajanjakso on 10, kerroin lasketaan seuraavasti:

Kerroin = = 0.1818

3. Viimeisessä vaiheessa lasketaan tämänhetkinen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo

Viimeisessä vaiheessa lasketaan tämänhetkinen EMA ottamalla ajanjakso alkuperäisestä EMA:sta viimeisimpään ajanjaksoon käyttäen hintaa, kerrointa ja edellisen ajanjakson EMA-arvoa. Se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Nykyaikainen EMA = x Kerroin + EMA (edellinen aikajakso)

Viimeisimmän hintatiedon painoarvo on suurempi pidemmän ajanjakson EMA:lle kuin lyhyemmän ajanjakson EMA:lle. 10 jakson EMA:n viimeisimpiin hintapisteisiin sovelletaan 18,18 %:n kerrointa, kun taas 20 jakson EMA:n viimeisimpiin hintapisteisiin sovelletaan 9,52 %:n kerrointa.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo vs. Yksinkertainen liukuva keskiarvo

Tärkein ero näiden kahden teknisen indikaattorin välillä on herkkyysMikä on herkkyysanalyysi?Herkkyysanalyysi on työkalu, jota käytetään rahoitusmallinnuksessa analysoimaan, miten useiden riippumattomien muuttujien eri arvot vaikuttavat riippuvaiseen muuttujaan, jonka ne asettavat hinnanmuutoksiin. Eksponentiaalisella liukuvalla keskiarvolla on taipumus osoittaa enemmän herkkyyttä viimeaikaisille hintapistemuutoksille. Tämä tekee EMA:sta herkemmän viimeisimmille hinnanmuutoksille.

EMA:n laskentakaava on yleensä monimutkainen, mutta useimmat kaaviointityökalut tekevät EMA:n seuraamisesta helppoa kauppiaille. Sitä vastoin SMA soveltaa yhtäläistä painotusta kaikkiin datasarjan havaintoihin. Se on helppo laskea, sillä se saadaan ottamalla kyseisen ajanjakson hintojen aritmeettinen keskiarvo.

Lisää resursseja

CFI on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA® -sertifikaatin virallinen tarjoaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)® -akkreditointi on maailmanlaajuinen standardi luottoanalyytikoille, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottoanalyysin, kassavirta-analyysin, kovenanttimallinnuksen, lainanlyhennykset ja paljon muuta sellaista sertifiointiohjelmaa, joka on suunniteltu auttamaan ketä tahansa tulemaan huippuluokan finanssi- ja rahoitusalan analyytikoksi. Rahoitusmallinnuskurssien, koulutuksen ja harjoitusten avulla kenestä tahansa maailmassa voi tulla loistava analyytikko. Jos haluat edetä urallasi jatkuvasti, alla olevista CFI:n lisäresursseista on hyötyä:

• How to Read Stock ChartsHow to Read Stock ChartsJos aiot käydä aktiivista osakekauppaa pörssisijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa kauppiaat, jotka käyttävät ensisijaisesti fundamenttianalyysia valitessaan osakkeita, joihin sijoittaa, käyttävät silti usein osakkeiden hintakehityksen teknistä analyysia määrittääkseen tiettyjä osto- ja myynti-, osakekaavioita
• MACD-oskillaattoriMACD-oskillaattori – Tekninen analyysiMACD-oskillaattoria käytetään lyhytaikaisten liukuvien keskiarvojen konvergenssin ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori siinä mielessä, että se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia.
• Momentum-sijoittaminenMomentum-sijoittaminenMomentum-sijoittaminenMomentum-sijoittaminen on sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa arvopapereita, joilla on ollut nouseva hintakehitys, tai myydä lyhyeksi arvopapereita, jotka
• Tekninen analyysi – aloittelijan opasTekninen analyysi – aloittelijan opasTekninen analyysi on sijoitusten arvonmäärityksen eräänlainen muoto, jossa aiempia kursseja analysoidaan, jotta voidaan ennustaa tulevaa kurssitoimintaa. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten yhteiset toimet heijastavat tarkasti kaikkea relevanttia tietoa, ja siksi he antavat jatkuvasti arvopapereille käyvän markkina-arvon.