Klouzavý průměr

Co je to klouzavý průměr?

Klouzavý průměr je technický ukazatel, který mohou analytici trhu a investoři používat k určení směru trendu. Sčítá datové body finančního cenného papíru za určité časové období a celkový součet vydělí počtem datových bodů, čímž získá průměr. Nazývá se „klouzavý“ průměr, protože se neustále přepočítává na základě nejnovějších cenových údajů.

Analytici používají klouzavý průměr ke zkoumání podpory a odporu vyhodnocením pohybu ceny aktiva. Klouzavý průměr odráží předchozí cenovou akci/pohyb cenného papíru. Analytici nebo investoři pak tyto informace používají k určení potenciálního směru vývoje ceny aktiva. Je znám jako zpožděný ukazatelPokročilá technická analýzaPokročilá technická analýza obvykle zahrnuje použití buď více technických ukazatelů, nebo poměrně sofistikovaného (tj. komplexního) ukazatele. „Složitý“ proto, že sleduje cenovou akci podkladového aktiva, aby vytvořil signál nebo ukázal směr daného trendu.

Typy klouzavých průměrů

Následují dvě základní formy klouzavých průměrů:

1. Klouzavé průměry jsou určeny pro obchodování s cennými papíry. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je jednoduchý technický ukazatel, který se získá sečtením posledních datových bodů v daném souboru a vydělením součtu počtem časových období. ObchodníciŠest základních dovedností mistrů obchodníkůTéměř každý se může stát obchodníkem, ale být jedním z mistrů obchodníků vyžaduje více než investiční kapitál a třídílný oblek. Mějte na paměti: existuje moře jedinců, kteří chtějí vstoupit do řad mistrů obchodníků a přinést domů peníze, které s tímto titulem souvisejí. používat indikátor SMA ke generování signálů, kdy vstoupit nebo vystoupit z trhu. Indikátor SMA je zpětně orientovaný, protože vychází z minulých cenových údajů za dané období. Lze jej vypočítat pro různé typy cen, tj. high, low, open a close.

Na finančních trzích používají analytici a investoři indikátor SMA k určení nákupních a prodejních signálů pro cenné papíry. Ukazatel SMA pomáhá určit ceny podpory a odporu a získat tak signály, kde vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit.

Při generování ukazatele SMA musí obchodníci nejprve vypočítat tento průměr sečtením cen za dané období a vydělením součtu celkovým počtem období. Tyto informace se pak vynesou do grafu.

Vzorce pro jednoduchý klouzavý průměr se zapisuje takto:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

Kde:

• A je průměr v období n
• n je počet období

Příklad jednoduchého klouzavého průměru

John, obchodník s akciemi, chce vypočítat jednoduchý klouzavý průměr pro akcie ABC tak, že se podívá na závěrečné ceny akcií za posledních pět dní. Závěrečné ceny akcie ABC za posledních pět dní jsou následující: USD, 23,40 USD, 23,20 USD, 24 USD a 25,50 USD. SMA se pak vypočítá takto:

SMA = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5

SMA = $23,82

2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

Druhým typem klouzavého průměru je exponenciální klouzavý průměr (EMA), který dává větší váhu nejnovějším cenovým bodům, aby lépe reagoval na poslední datové body. Exponenciální klouzavý průměr má tendenci více reagovat na nedávné cenové změny ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem, který má stejnou váhu na všechny cenové změny v daném období.

Při výpočtu exponenciálního klouzavého průměru se používají následující tři kroky:

1. Exponenciální klouzavý průměr se vypočítá podle následujícího postupu Výpočet jednoduchého klouzavého průměru pro dané období

EMA musí někde začínat a jako EMA pro předchozí období se použije jednoduchý klouzavý průměr. Získá se tak, že se vezme součet uzavíracích cen cenného papíru za dané období a součet se vydělí počtem období

2. Výpočet multiplikátoru pro vážení exponenciálního klouzavého průměru

Vzorec pro výpočet multiplikátoru je následující:

Multiplikátor =

Pokud je například dané časové období 10, multiplikátor se vypočítá takto:

Multiplikátor = ==0.1818

3. Posledním krokem je výpočet aktuálního exponenciálního klouzavého průměru

V posledním kroku se vypočítá aktuální EMA tak, že se vezme období od počátečního EMA do posledního časového období s použitím ceny, multiplikátoru a hodnoty EMA za předchozí období. Vypočítá se podle následujícího vzorce:

Aktuální EMA = x multiplikátor + EMA (předchozí časové období)

Váha, kterou mají údaje o posledních cenách, je vyšší pro EMA s delším obdobím než pro EMA s kratším obdobím. Na nedávné cenové body desetiperiodového EMA se aplikuje multiplikátor 18,18 %, zatímco na nedávné cenové body dvacetiperiodového EMA se aplikuje multiplikátor 9,52 %.

Exponenciální klouzavý průměr vs. exponenciální klouzavý průměr. Jednoduchý klouzavý průměr

Hlavním rozdílem mezi oběma technickými ukazateli je citlivostCo je to analýza citlivostiAnalýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty souboru nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou, kterou kladou na změny ceny. Exponenciální klouzavý průměr má tendenci vykazovat větší citlivost na nedávné změny cenových bodů. Díky tomu je EMA citlivější na poslední změny cen.

Vzorec pro výpočet EMA bývá složitý, ale většina nástrojů pro tvorbu grafů usnadňuje obchodníkům sledování EMA. Naproti tomu SMA používá stejnou váhu pro všechna pozorování v souboru dat. Jeho výpočet je snadný, získává se aritmetickým průměrem cen v daném časovém období.

Další zdroje

CFI je oficiálním poskytovatelem celosvětového certifikačního programu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA® CertificationAkreditace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)® je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, úvěrovou analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení úvěrů a další. certifikační program, jehož cílem je pomoci každému stát se finančním analytikem světové úrovně. Prostřednictvím kurzů finančního modelování, školení a cvičení se každý na světě může stát skvělým analytikem. Chcete-li dále postupovat ve své kariéře, budou se vám hodit další níže uvedené zdroje CFI:

• Jak číst akciové grafyJak číst akciové grafyPokud se chystáte aktivně obchodovat s akciemi jako burzovní investor, pak musíte umět číst akciové grafy. Dokonce i obchodníci, kteří při výběru akcií k investování používají především fundamentální analýzu, stále často využívají technickou analýzu pohybu cen akcií k určení konkrétních nákupů a prodejů, grafy akcií
• MACD oscilátorMACD oscilátor – technická analýzaMACD oscilátor se používá ke zkoumání krátkodobé konvergence a divergence klouzavých průměrů. MACD oscilátor je oboustranný technický indikátor, protože nabízí obchodníkům a analytikům možnost sledovat trendy na trhu a také měřit hybnost cenových změn.
• Momentové investováníMomentové investováníMomentové investování je investiční strategie zaměřená na nákup cenných papírů, které vykazují vzestupný cenový trend, nebo na krátký prodej cenných papírů, které
• Technická analýza – příručka pro začátečníkyTechnická analýza – příručka pro začátečníkyTechnická analýza je forma investičního zhodnocení, která analyzuje minulé ceny s cílem předpovědět budoucí cenovou akci. Techničtí analytici věří, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto neustále přiřazují cenným papírům spravedlivou tržní hodnotu.

.