Glidande medelvärde

Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som marknadsanalytiker och investerare kan använda för att bestämma riktningen på en trend. Den summerar datapunkterna för ett finansiellt värdepapper under en viss tidsperiod och delar summan med antalet datapunkter för att komma fram till ett genomsnitt. Det kallas ett ”rörligt” genomsnitt eftersom det kontinuerligt räknas om utifrån de senaste prisuppgifterna.

Analytiker använder det rörliga genomsnittet för att undersöka stöd och motstånd genom att utvärdera rörelserna i en tillgångs pris. Ett glidande medelvärde återspeglar den tidigare prisåtgärden/rörelsen för ett värdepapper. Analytiker eller investerare använder sedan informationen för att bestämma den potentiella riktningen för tillgångens pris. Den är känd som en eftersläpande indikatorAvancerad teknisk analysAvancerad teknisk analys innebär vanligtvis att man använder antingen flera tekniska indikatorer eller en ganska sofistikerad (dvs. komplex) indikator. ”Sofistikerad” eftersom den följer prisutvecklingen för den underliggande tillgången för att producera en signal eller visa riktningen för en viss trend.

Typer av glidande medelvärden

Nedan följer de två grundläggande formerna av glidande medelvärden:

1. Simple Moving Average (SMA)

Det enkla glidande medelvärdet (SMA) är en okomplicerad teknisk indikator som erhålls genom att summera de senaste datapunkterna i en given uppsättning och dividera summan med antalet tidsperioder. TradersSix Essential Skills of Master TradersNästan vem som helst kan bli en trader, men för att bli en av de mästerliga tradarna krävs mer än investeringskapital och en tredelad kostym. Tänk på att det finns ett hav av personer som vill ansluta sig till mästarhandlarna och ta hem den typ av pengar som följer med den titeln. använda SMA-indikatorn för att generera signaler om när man ska gå in eller ut ur en marknad. En SMA är bakåtblickande, eftersom den förlitar sig på tidigare prisuppgifter för en viss period. Den kan beräknas för olika typer av priser, dvs. hög, låg, öppen och stängd.

På finansmarknaderna använder analytiker och investerare SMA-indikatorn för att bestämma köp- och säljsignaler för värdepapper. SMA hjälper till att identifiera stöd- och motståndspriser för att få signaler om var man ska gå in eller avsluta en handel.

När man genererar SMA måste näringsidkare först beräkna detta genomsnitt genom att lägga till priser under en viss period och dividera summan med det totala antalet perioder. Informationen plottas sedan på en graf.

Formeln för Simple Moving Average är skriven enligt följande:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

Om:

• A är genomsnittet i period n
• n är antalet perioder

Exempel på ett enkelt glidande medelvärde

John, en aktiehandlare, vill beräkna det enkla glidande medelvärdet för aktie ABC genom att titta på aktiens stängningskurser för de senaste fem dagarna. Slutkurserna för aktie ABC för de senaste fem dagarna är följande: De senaste fem dagarna har varit följande: 23 dollar, 23,40 dollar, 23,20 dollar, 24 dollar och 25,50 dollar. SMA beräknas sedan på följande sätt:

SMA = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5

SMA = $23,82

2. Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Den andra typen av glidande medelvärde är det exponentiella glidande medelvärdet (EMA), som ger mer tyngd åt de senaste kurspunkterna för att göra det mer responsivt på senaste datapunkter. Ett exponentiellt glidande medelvärde tenderar att vara mer lyhört för de senaste prisförändringarna, jämfört med det enkla glidande medelvärdet som lägger lika stor vikt vid alla prisförändringar under den givna perioden.

När det exponentiella glidande medelvärdet beräknas används följande tre steg:

1. Beräkna det enkla glidande medelvärdet för perioden

EMA måste börja någonstans, och det enkla glidande medelvärdet används som föregående periods EMA. Det erhålls genom att ta summan av värdepapperets stängningskurser för perioden i fråga och dividera summan med antalet perioder.

2. Beräkna multiplikatorn för viktning av det exponentiella glidande medelvärdet

Formeln för att beräkna multiplikatorn är följande:

Multiplikator =

Till exempel, om tidsperioden i fråga är 10, beräknas multiplikatorn på följande sätt:

Multiplikator = = 0.1818

3. Det sista steget är att beräkna det aktuella exponentiella glidande medelvärdet

Det sista steget beräknar det aktuella EMA genom att ta perioden från det första EMA till den senaste tidsperioden, med hjälp av priset, multiplikatorn och föregående periods EMA-värde. Det beräknas med hjälp av följande formel:

Aktuell EMA = x Multiplikator + EMA (föregående tidsperiod)

Den viktning som ges till färska prisuppgifter är högre för en EMA med längre period än för en EMA med kortare period. En multiplikator på 18,18% tillämpas på de senaste prispunkterna för ett 10-periodiskt EMA, medan en multiplikator på 9,52% tillämpas för de senaste prispunkterna för ett 20-periodiskt EMA.

Exponentiellt glidande medelvärde vs. Simple Moving Average

Den största skillnaden mellan de två tekniska indikatorerna är känslighetenVad är känslighetsanalys?Känslighetsanalys är ett verktyg som används i finansiell modellering för att analysera hur de olika värdena för en uppsättning oberoende variabler påverkar en beroende variabel som de placerar på prisförändringar. Det exponentiella glidande medelvärdet tenderar att visa mer känslighet för de senaste prispunktsförändringarna. Detta gör EMA mer känslig för de senaste prisförändringarna.

Formeln för att beräkna EMA tenderar att vara komplicerad, men de flesta kartläggningsverktyg gör det enkelt för handlare att följa ett EMA. Däremot tillämpar SMA lika viktning på alla observationer i datamängden. Den är lätt att beräkna och erhålls genom att ta det aritmetiska medelvärdet av priserna under den aktuella tidsperioden.

Mer resurser

CFI är den officiella leverantören av det globala certifieringsprogrammet Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA® CertificationAckrediteringen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)® är en global standard för kreditanalytiker som omfattar ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, modellering av förpliktelser, återbetalning av lån m.m. Certifieringsprogrammet, som är utformat för att hjälpa vem som helst att bli en finansiell analytiker i världsklass. Genom kurser, utbildning och övningar i finansiell modellering kan vem som helst i världen bli en fantastisk analytiker. För att fortsätta att utveckla din karriär kommer de ytterligare CFI-resurserna nedan att vara användbara:

• Hur man läser aktiekartorHur man läser aktiekartorOm du ska handla aktivt med aktier som investerare på aktiemarknaden måste du veta hur man läser aktiekartor. Även handlare som främst använder fundamental analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande ofta teknisk analys av aktiekursens rörelser för att bestämma specifika köp och sälj, aktiekartläggning
• MACD OscillatorMACD Oscillator – Teknisk analysMACD Oscillatorn används för att undersöka kortsiktig glidande medelvärdeskonvergens och divergens. MACD Oscillatorn är en dubbelriktad teknisk indikator eftersom den ger handlare och analytiker möjlighet att följa trender på marknaden samt mäta momentumet i prisförändringar.
• MomentuminvesteringMomentuminvesteringMomentuminvestering är en investeringsstrategi som syftar till att köpa värdepapper som har visat en uppåtgående pristrend eller blankning av värdepapper som
• Technical Analysis – A Beginner’s GuideTechnical Analysis – A Beginner’s GuideTechnical Analysis är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisutveckling. Tekniska analytiker anser att de kollektiva handlingar som utförs av alla deltagare på marknaden återspeglar all relevant information på ett korrekt sätt, och därför tilldelar de kontinuerligt värdepapper ett rättvist marknadsvärde.