Media mobilă

Ce este o medie mobilă?

O medie mobilă este un indicator tehnic pe care analiștii de piață și investitorii îl pot folosi pentru a determina direcția unei tendințe. Acesta însumează punctele de date ale unui titlu financiar pe o anumită perioadă de timp și împarte totalul la numărul de puncte de date pentru a ajunge la o medie. Se numește medie „mobilă” deoarece este recalculată continuu pe baza celor mai recente date de preț.

Analiștii folosesc media mobilă pentru a examina suportul și rezistența prin evaluarea mișcărilor prețului unui activ. O medie mobilă reflectă acțiunea/mișcarea anterioară a prețului unui titlu. Analiștii sau investitorii folosesc apoi aceste informații pentru a determina direcția potențială a prețului activului. Este cunoscut sub numele de indicator întârziatAnaliză tehnică avansatăAnaliza tehnică avansată implică, de obicei, utilizarea fie a mai multor indicatori tehnici, fie a unui indicator destul de sofisticat (adică, complex). „Sofisticat” pentru că urmărește acțiunea prețului activului suport pentru a produce un semnal sau pentru a arăta direcția unei anumite tendințe.

Tipuri de medii mobile

Cele două forme de bază ale mediilor mobile sunt următoarele:

1. Media mobilă simplă (SMA)

Media mobilă simplă (SMA) este un indicator tehnic simplu care se obține prin însumarea punctelor de date recente dintr-un set dat și împărțirea totalului la numărul de perioade de timp. TraderiCele șase abilități esențiale ale maeștrilor traderiChiar oricine poate deveni trader, dar pentru a fi unul dintre maeștrii traderi este nevoie de mai mult decât un capital de investiții și un costum din trei piese. Rețineți: există o mare de indivizi care caută să se alăture rândurilor de maeștri traderi și să aducă acasă genul de bani care însoțesc acest titlu. folosiți indicatorul SMA pentru a genera semnale despre când să intrați sau să ieșiți de pe o piață. Un SMA este retrospectiv, deoarece se bazează pe datele de preț din trecut pentru o anumită perioadă. Acesta poate fi calculat pentru diferite tipuri de prețuri, adică maxim, minim, minim, deschidere și închidere.

În piețele financiare, analiștii și investitorii folosesc indicatorul SMA pentru a determina semnalele de cumpărare și vânzare pentru titluri de valoare. SMA ajută la identificarea prețurilor de suport și de rezistență pentru a obține semnale cu privire la locul în care să intre sau să iasă dintr-o tranzacție.

Când generează SMA, comercianții trebuie mai întâi să calculeze această medie prin adăugarea prețurilor dintr-o anumită perioadă și împărțirea totalului la numărul total de perioade. Informațiile sunt apoi reprezentate pe un grafic.

Formula pentru Media mobilă simplă este scrisă după cum urmează:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

Unde:

• A este media în perioada n
• n este numărul de perioade

Exemplu de medie mobilă simplă

John, un trader de acțiuni, dorește să calculeze media mobilă simplă pentru acțiunea ABC, analizând prețurile de închidere ale acțiunii pentru ultimele cinci zile. Prețurile de închidere pentru stocul ABC pentru ultimele cinci zile sunt următoarele: 23$, 23,40$, 23,20$, 24$ și 25,50$. SMA se calculează apoi după cum urmează:

SMA = (23 $ + 23,40 $ + 23,20 $ + 24 $ + 25,50 $) / 5

SMA = 23,82 $

2. Media mobilă exponențială (EMA)

Celălalt tip de medie mobilă este media mobilă exponențială (EMA), care acordă o pondere mai mare celor mai recente puncte de preț pentru a o face mai receptivă la punctele de date recente. O medie mobilă exponențială tinde să fie mai receptivă la variațiile recente de preț, în comparație cu media mobilă simplă care aplică o pondere egală tuturor variațiilor de preț din perioada dată.

Când se calculează media mobilă exponențială, se folosesc următorii trei pași:

1. Calcularea mediei mobile simple pentru perioada

EMA trebuie să înceapă de undeva, iar media mobilă simplă este utilizată ca EMA a perioadei anterioare. Aceasta se obține prin însumarea prețurilor de închidere ale titlurilor de valoare pentru perioada în cauză și împărțirea totalului la numărul de perioade.

2. Calculați multiplicatorul pentru ponderarea mediei mobile exponențiale

Formula de calcul a multiplicatorului este următoarea:

Multiplicator =

De exemplu, dacă perioada de timp în cauză este 10, multiplicatorul se va calcula după cum urmează:

Multiplicator = = = 0.1818

3. Ultimul pas constă în calcularea mediei mobile exponențiale actuale

În ultimul pas se calculează EMA actuală prin luarea perioadei de la EMA inițială până la cea mai recentă perioadă de timp, folosind prețul, multiplicatorul și valoarea EMA a perioadei anterioare. Aceasta se calculează cu ajutorul următoarei formule:

Current EMA = x Multiplicator + EMA (perioada de timp anterioară)

Ponderea acordată datelor recente privind prețul este mai mare pentru o EMA cu perioadă mai lungă decât pentru o EMA cu perioadă mai scurtă. Un multiplicator de 18,18% se aplică punctelor de preț recente ale unei EMA cu o perioadă de 10 ani, în timp ce un multiplicator de 9,52% se aplică punctelor de preț recente ale unei EMA cu o perioadă de 20 de ani.

Media mobilă exponențială vs. media mobilă exponențială. Media mobilă simplă

Principala diferență între cei doi indicatori tehnici este sensibilitateaCe este analiza de sensibilitate?Analiza de sensibilitate este un instrument utilizat în modelarea financiară pentru a analiza modul în care diferitele valori pentru un set de variabile independente afectează o variabilă dependentă pe care o plasează asupra modificărilor de preț. Media mobilă exponențială tinde să arate mai multă sensibilitate la modificările recente ale punctelor de preț. Acest lucru face ca EMA să fie mai sensibilă la cele mai recente modificări de preț.

Formula de calcul a EMA tinde să fie complicată, dar majoritatea instrumentelor de grafice facilitează urmărirea unei EMA de către comercianți. În schimb, SMA aplică o pondere egală tuturor observațiilor din setul de date. Este ușor de calculat, fiind obținută prin luarea mediei aritmetice a prețurilor în perioada de timp în cauză.

Mai multe resurse

CFI este furnizorul oficial al certificării globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ Certificarea CBCA®Acreditarea Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)® este un standard global pentru analiștii de credite care acoperă finanțe, contabilitate, analiză de credit, analiză a fluxurilor de numerar, modelare de convenții, rambursări de împrumuturi și multe altele. program de certificare, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de clasă mondială. Prin cursuri de modelare financiară, instruire și exerciții, oricine din lume poate deveni un analist de excepție. Pentru a continua să vă avansați în carieră, resursele suplimentare ale FCI de mai jos vă vor fi utile:

• Cum să citiți grafice bursiereCum să citiți grafice bursiereDacă aveți de gând să tranzacționați în mod activ acțiuni ca investitor pe piața bursieră, atunci trebuie să știți cum să citiți grafice bursiere. Chiar și comercianții care folosesc în primul rând analiza fundamentală pentru a selecta acțiunile în care să investească încă folosesc adesea analiza tehnică a mișcării prețului acțiunilor pentru a determina cumpărările și vânzările specifice, graficul acțiunilor
• Oscilatorul MACDOscilatorul MACD – Analiză tehnicăOscilatorul MACD este folosit pentru a examina convergența și divergența mediilor mobile pe termen scurt. Oscilatorul MACD este un indicator tehnic cu două tăișuri, în sensul că oferă traderilor și analiștilor posibilitatea de a urmări tendințele de pe piață, precum și de a evalua impulsul schimbărilor de preț.
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing este o strategie de investiții care vizează cumpărarea de titluri de valoare care au prezentat o tendință ascendentă a prețurilor sau vânzarea în lipsă a titlurilor de valoare care
• Analiză tehnică – Ghid pentru începătoriAnaliză tehnică – Ghid pentru începătoriAnaliza tehnică este o formă de evaluare a investițiilor care analizează prețurile din trecut pentru a prezice acțiunea viitoare a prețurilor. Analiștii tehnici consideră că acțiunile colective ale tuturor participanților de pe piață reflectă cu exactitate toate informațiile relevante și, prin urmare, atribuie în mod continuu o valoare de piață corectă titlurilor de valoare.